核心原理：从 “大类资产 ETF 池” 中，通过「基础过滤→动量评分→成交量验证→RSRS 趋势强度」四轮筛选，选出单只最强势标的持仓，叠加日内止损和年度治理，追求稳健趋势收益。一、核心前提（复现必固定）运行依赖：聚宽（JQData）环境，...
搜索自己感兴趣的基金添加自选按照涨幅排行购买盘子大的（避免小盘ETF）查看基金的名称（风格）如果做ETF策略的时候，要选择成立时间长久的，我平台的数据是从2020年以后才有，最好选择2020年之前成立的ETF。针对自己心怡的ETF，可以增加...
斜率的本质：基于 ETF 历史价格（如收盘价、复权价），用线性回归拟合一段时间内的价格趋势线，斜率数值直接反映价格变化的 “速度”。加权的意义：给不同时间段的价格赋予权重（常见权重为成交量、市值或波动率），让近期数据、高影响力数据对斜率的影...
就是一个简单的区间涨幅，带有止盈止损功能，该策略是一个基于动量因子的 ETF 轮动策略，核心逻辑是通过筛选特定周期内动量表现符合条件的 ETF，并结合持有时间限制、止盈规则和冷却机制进行交易决策。以下是策略逻辑的详细分析：一、策略初始化（i...
这个策略稳定性非常好，很适合自动化跟投。在该策略中，“加权斜率动量 + 成交量 + 趋势强度（RSRS） + 均线” 的组合并非简单叠加，而是递进式筛选、互补性验证的逻辑链条 —— 从 “找出潜在强势标的” 到 “过滤风险标的”，再到 “验...
虽然看起来用了相关性选择行业ETF，实际上选择出来的还是行业ETF轮动，很普通，多此一举这个策略的核心逻辑是通过 “趋势筛选→相关性最小化→趋势质量评分” 三步筛选，最终确定目标持仓并调仓，各环节存在明确的先后依赖关系。以下是具体逻辑和依赖...
增加了大盘择时，感觉没啥意义1. 动量因子（分别计算多只ETF，每只的动量值，买入最高的一只）计算方式：对每只ETF过去 g.momentum_day = 29 天的收盘价取对数；对 log(price) 与时间做线性回...
来到网址，选择自己版本，自己编译起来很麻烦，直接下载whl需要考虑你的Python版本和系统的 https://pypi.org/project/TA-Lib/#files如果你已经下载到了D盘，再把pip切换到D盘...
豆包提示词：#通过Akshare获取数据源，返回字段 date open high low close volume，5开头的基金是sh，1开头的基金是sz，把里面的条件尽量参数化import akshare as akfund_etf_h...
整理了新手入门高频的 90 个股票术语，按 “基础概念→市场资金→基本面→技术面→操作策略” 分类，每个术语配 1 句通俗解释，看完能快速理清股市基础逻辑，欢迎补充更多实用术语～一、基础市场概念（18 个）A 股：境内上市、用人民币买卖的股...
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